Сравнение DGLIX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DGLIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DGLIX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGLIX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLIX DFA Global Small Company Portfolio | -0.74% | 15.76% | 8.86% | 16.71% | -14.60% | 23.21% | 11.01% | 21.76% | -15.96% | 16.09% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DGLIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью -0.21%.
DGLIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGLIX и DFIEX
DGLIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
DGLIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DGLIX
DFIEX
Сравнение DGLIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGLIX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.66 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.18 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.16 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 8.72 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.66 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DGLIX и DFIEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLIX и DFIEX
Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLIX DFA Global Small Company Portfolio | 1.67% | 1.66% | 2.69% | 2.56% | 1.27% | 3.63% | 1.33% | 1.46% | 1.10% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DGLIX и DFIEX
Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGLIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.56% | -62.22% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -11.01% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -28.66% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -10.45% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -12.26% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.84% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLIX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) составляет 5.03%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGLIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 6.26% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.04% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 15.66% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.60% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.32% | +2.07% |