Сравнение DGITX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DGI Balanced Fund (DGITX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
DGITX управляется Oriental Trust. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DGITX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGITX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGITX DGI Balanced Fund | -0.85% | 12.53% | 6.91% | 10.92% | -15.06% | 0.60% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DGITX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.
DGITX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGITX и IOEZX
DGITX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
DGITX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
DGITX
IOEZX
Сравнение DGITX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGI Balanced Fund (DGITX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGITX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.89 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.78 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 7.34 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGITX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DGITX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGITX и IOEZX
Дивидендная доходность DGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGITX DGI Balanced Fund | 1.17% | 1.16% | 0.73% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок DGITX и IOEZX
Максимальная просадка DGITX за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGITX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGITX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -56.15% | +37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -11.71% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -4.15% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -8.64% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.85% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGITX и IOEZX
Текущая волатильность для DGI Balanced Fund (DGITX) составляет 3.87%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что DGITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGITX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.38% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 8.72% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 15.55% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 13.90% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 16.44% | -6.96% |