Сравнение DGIN с USOY
DGIN (VanEck Digital India ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - DGIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Digital India, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. DGIN is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, DGIN returned -17.63% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DGIN charges 0.76%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
DGIN
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -17.76%
- 1 год
- -17.63%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGIN и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -17.44% | -6.00% | 20.22% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between DGIN and USOY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.14 |
The correlation between DGIN and USOY shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIN vs. USOY — Ранг доходности на риск
DGIN
USOY
Сравнение DGIN c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIN | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.03 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.74 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.89 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.99 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок DGIN и USOY
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -17.46% | -16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.49% | -14.29% | -16.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.03% | -5.11% | -20.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -6.47% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.94% | 7.42% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и USOY
Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 6.21%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 11.62% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 27.18% | -11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 30.44% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 26.13% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 26.13% | -7.24% |
Сравнение комиссий DGIN и USOY
DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и USOY
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.30% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGIN and USOY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to DGIN (6.21%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -17.63% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 2.30% for DGIN.
DGIN is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGIN и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор