Сравнение DGIN с USO
DGIN (VanEck Digital India ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DGIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Digital India, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 5.31%/yr vs 28.78%/yr for USO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
DGIN
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -17.49%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам DGIN и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -16.15% | -6.00% | 22.56% | 30.30% | -21.84% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 9.26% |
Correlation
The correlation between DGIN and USO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between DGIN and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIN vs. USO — Ранг доходности на риск
DGIN
USO
Сравнение DGIN c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIN | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.37 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.79 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.00 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 2.21 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.18 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DGIN и USO
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -98.19% | +64.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.49% | -20.39% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -26.05% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -85.45% | +60.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -75.30% | +62.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 10.84% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и USO
Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 6.26%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 14.97% | -8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 38.35% | -22.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 44.32% | -25.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 36.09% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 39.00% | -20.10% |
Сравнение комиссий DGIN и USO
DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и USO
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.27% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGIN and USO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to DGIN (6.26%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 28.78% vs 5.31% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 28.78% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
DGIN has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for USO.
DGIN is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. DGIN tracks MVIS Digital India, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: VanEck and USCF. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGIN и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор