Сравнение DGIN с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Digital India ETF (DGIN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DGIN и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGIN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Digital India. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIN и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -23.12% | -6.00% | 22.56% | 30.30% | -21.84% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -21.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
DGIN
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -20.25%
- 1 год
- -17.39%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIN и SCHG
DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
DGIN vs. SCHG — Ранг доходности на риск
DGIN
SCHG
Сравнение DGIN c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIN | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 0.76 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | 1.24 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.09 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 3.71 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIN | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.76 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.79 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между DGIN и SCHG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и SCHG
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.47% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок DGIN и SCHG
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIN | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -34.59% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.49% | -16.41% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.11% | -12.51% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -5.22% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.32% | 4.84% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и SCHG
VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIN | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 6.77% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 12.54% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 22.45% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 22.31% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 21.51% | -2.71% |