Сравнение DGIN с HODL
DGIN (VanEck Digital India ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - DGIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Digital India, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DGIN returned -17.11% vs -39.52% for HODL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -16.15%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -27.34%.
DGIN
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -17.49%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGIN и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -16.15% | -6.00% | 20.48% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
Correlation
The correlation between DGIN and HODL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIN vs. HODL — Ранг доходности на риск
DGIN
HODL
Сравнение DGIN c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIN | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.80 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.39 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIN | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.28 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DGIN и HODL
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIN | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -49.37% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.49% | -49.37% | +18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -49.37% | +24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -16.03% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 28.52% | -14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и HODL
Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 6.26%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIN | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 9.05% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 33.85% | -18.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 43.55% | -25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 49.88% | -30.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 49.88% | -30.98% |
Сравнение комиссий DGIN и HODL
DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и HODL
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.27% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGIN and HODL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (9.05%) compared to DGIN (6.26%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs HODL's -49.37%.
On 1-year performance, DGIN leads with -17.11% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGIN has performed better with a -17.11% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.
DGIN has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for HODL.
DGIN is categorized as Asia Pacific Equities, while HODL is Cryptocurrency. DGIN tracks MVIS Digital India, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.25% for HODL.
HODL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGIN и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор