PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGIN с FLAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с FLAU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGIN (VanEck Digital India ETF) and FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) are both exchange-traded funds - DGIN is a India Equities fund tracking the MVIS Digital India, while FLAU is a Australia Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 3.89%/yr vs 11.31%/yr for FLAU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.09%/yr for FLAU.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у FLAU с доходностью 10.08%.

DGIN

1 день
-0.92%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-11.21%
С начала года
-12.52%
1 год
-16.24%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLAU

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
7.86%
С начала года
10.08%
1 год
13.49%
3 года*
11.31%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и FLAU

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-12.52%-6.00%22.56%30.30%-22.40%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		10.08%15.95%1.81%12.58%-3.62%

Correlation

The correlation between DGIN and FLAU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.46

Сравнение распределения секторов DGIN и FLAU

Секторы
DGIN
FLAU

Коммуникационные услуги

31.4%
1.9%

Технологии

23.9%
1.8%

Финансовые услуги

20.5%
37.1%

Потребительский циклический сектор

15.8%
6.6%

Энергетика

7.1%
4.8%

Промышленность

1.3%
5.6%

Здравоохранение

0.9%
4.3%

Сырьевые материалы

-

26.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Коммуникационные услуги

DGIN
31.4%
FLAU
1.9%

Технологии

DGIN
23.9%
FLAU
1.8%

Финансовые услуги

DGIN
20.5%
FLAU
37.1%

Потребительский циклический сектор

DGIN
15.8%
FLAU
6.6%

Энергетика

DGIN
7.1%
FLAU
4.8%

Промышленность

DGIN
1.3%
FLAU
5.6%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
FLAU
4.3%

Сырьевые материалы

DGIN

-

FLAU
26.6%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

FLAU
3.7%

Недвижимость

DGIN

-

FLAU
6.0%

Коммунальные услуги

DGIN

-

FLAU
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

Franklin FTSE Australia ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с PEYFLAU с EPIFLAU с BCDFLAU с JEPI

Доходность на риск

DGIN vs. FLAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGINFLAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.80

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.20

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.15

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.35

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

3.81

-4.97

DGIN vs. FLAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа FLAU равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIN и FLAU

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и FLAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINFLAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-45.73%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-10.01%

-18.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-22.03%

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-3.46%

-18.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-6.75%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.10%

3.55%

+10.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и FLAU

VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINFLAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.99%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

14.45%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.95%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

19.65%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

23.51%

-4.64%

Сравнение комиссий DGIN и FLAU

DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и FLAU

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FLAU в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.17%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		3.13%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and FLAU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (4.46%) compared to FLAU (3.99%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs FLAU's -45.73%.

On 3-year performance, FLAU leads with 11.31% vs 3.89% for DGIN. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLAU has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLAU has performed better with a 11.31% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

FLAU has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.17% for DGIN.

DGIN is categorized as India Equities, while FLAU is Australia Equities. DGIN tracks MVIS Digital India, while FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.09% for FLAU.

FLAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и FLAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор