Сравнение DGIN с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
DGIN и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGIN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Digital India. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIN и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -23.12% | -6.00% | 22.56% | 30.30% | -21.84% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%.
DGIN
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -20.25%
- 1 год
- -17.39%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIN и EWM
DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
DGIN vs. EWM — Ранг доходности на риск
DGIN
EWM
Сравнение DGIN c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIN | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 1.84 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | 2.51 | -3.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.17 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 11.70 | -13.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIN | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.84 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.07 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DGIN и EWM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и EWM
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.47% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок DGIN и EWM
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIN | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -89.19% | +55.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.49% | -9.09% | -21.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.11% | -7.46% | -23.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -31.97% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.32% | 2.46% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и EWM
VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIN | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.91% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 10.31% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 15.89% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 13.62% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.36% | +2.44% |