PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIN с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с EPP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DGIN tracks the MVIS Digital India while EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 5.46%/yr vs 12.66%/yr for EPP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 6.84%.

DGIN

1 день
-1.94%
1 месяц
3.91%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
-16.67%
1 год
-16.72%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPP

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.93%
С начала года
6.84%
6 месяцев
5.29%
1 год
13.95%
3 года*
12.66%
5 лет*
4.60%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и EPP

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-13.97%-6.00%22.56%30.30%-22.40%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		6.84%19.70%4.76%5.76%-7.48%

Correlation

The correlation between DGIN and EPP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.47

Сравнение распределения секторов DGIN и EPP

Секторы
DGIN
EPP

Коммуникационные услуги

31.4%
2.6%

Технологии

23.9%
1.0%

Финансовые услуги

20.5%
44.9%

Потребительский циклический сектор

15.8%
6.2%

Энергетика

7.1%
2.7%

Промышленность

1.3%
8.5%

Здравоохранение

0.9%
3.3%

Сырьевые материалы

-

17.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Недвижимость

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Коммуникационные услуги

DGIN
31.4%
EPP
2.6%

Технологии

DGIN
23.9%
EPP
1.0%

Финансовые услуги

DGIN
20.5%
EPP
44.9%

Потребительский циклический сектор

DGIN
15.8%
EPP
6.2%

Энергетика

DGIN
7.1%
EPP
2.7%

Промышленность

DGIN
1.3%
EPP
8.5%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
EPP
3.3%

Сырьевые материалы

DGIN

-

EPP
17.0%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

EPP
2.9%

Недвижимость

DGIN

-

EPP
7.4%

Коммунальные услуги

DGIN

-

EPP
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

DGIN vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGINEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.92

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
1.36

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.17

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.59

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

4.68

-5.82

DGIN vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа EPP равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIN и EPP

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-66.01%

+32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-8.79%

-21.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-19.29%

-14.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.92%

-5.22%

-17.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-10.61%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.75%

2.99%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и EPP

VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.38%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

12.79%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

15.18%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.52%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.06%

-0.12%

Сравнение комиссий DGIN и EPP

DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и EPP

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности EPP в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.21%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.52%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and EPP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (5.91%) compared to EPP (5.38%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs EPP's -66.01%.

On 3-year performance, EPP leads with 12.66% vs 5.46% for DGIN. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPP has performed better with a 12.66% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

EPP has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.21% for DGIN.

DGIN tracks MVIS Digital India, while EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.48% for EPP.

EPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор