Сравнение DGIN с DBE
DGIN (VanEck Digital India ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - DGIN is a India Equities fund tracking the MVIS Digital India, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 3.89%/yr vs 17.96%/yr for DBE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
DGIN
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -11.21%
- С начала года
- -12.52%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам DGIN и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -12.52% | -6.00% | 22.56% | 30.30% | -22.40% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 16.09% |
Correlation
The correlation between DGIN and DBE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between DGIN and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIN vs. DBE — Ранг доходности на риск
DGIN
DBE
Сравнение DGIN c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGIN | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.34 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 7.00 | -8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGIN и DBE
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIN | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -86.69% | +53.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -24.72% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -24.72% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -36.07% | +14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -57.19% | +43.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | 8.26% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и DBE
Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 4.46%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIN | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 11.68% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 32.70% | -16.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 35.99% | -17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 29.88% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 28.39% | -9.52% |
Сравнение комиссий DGIN и DBE
DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и DBE
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.17% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGIN and DBE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to DGIN (4.46%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 3.89% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 2.17% for DGIN.
DGIN is categorized as India Equities, while DBE is Oil & Gas. DGIN tracks MVIS Digital India, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGIN и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор