PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIN с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - DGIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Digital India, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 5.31%/yr vs 22.41%/yr for DBE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

DGIN

1 день
1.56%
1 месяц
1.37%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-17.11%
3 года*
5.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и DBE

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-16.15%-6.00%22.56%30.30%-21.84%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%14.93%

Correlation

The correlation between DGIN and DBE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between DGIN and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

DGIN vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGINDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.33

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
2.87

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.39

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

5.67

-6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

11.08

-12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIN vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGINDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

2.33

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.09

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DGIN и DBE

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-86.69%

+53.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-14.41%

-16.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-23.89%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-32.03%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-57.30%

+44.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

7.37%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и DBE

Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 6.26%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

13.05%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

30.97%

-15.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

35.07%

-16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

29.41%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

28.34%

-9.44%

Сравнение комиссий DGIN и DBE

DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и DBE

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.27%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and DBE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to DGIN (6.26%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 22.41% vs 5.31% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 22.41% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DGIN has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.16% for DBE.

DGIN is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. DGIN tracks MVIS Digital India, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор