PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIEX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIEX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIEX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		0.55%22.65%4.34%7.01%-23.34%-3.12%58.75%23.34%-23.67%45.23%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

DGIEX

1 день
1.82%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.50%
1 год
27.91%
3 года*
9.62%
5 лет*
0.05%
10 лет*
8.45%

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DGIEX:
DGIEX с DAXDGIEX с AFMBXDGIEX с DBMYXDGIEX с DTGRXDGIEX с DISSXDGIEX с DREVXDGIEX с DRRIX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий DGIEX и GQGPX

DGIEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DGIEX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIEX
Ранг доходности на риск DGIEX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIEX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIEXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.99

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.41

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.34

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

4.62

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIEX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIEX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIEX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIEXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.99

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.22

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между DGIEX и GQGPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и GQGPX

Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GQGPX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		0.38%0.38%0.00%0.07%0.25%6.74%0.30%2.32%1.32%1.21%0.04%0.45%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и GQGPX

Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGIEXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.97%

-33.68%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.12%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-30.02%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-7.43%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-11.70%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.65%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и GQGPX

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGIEXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.92%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.00%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

12.53%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

14.73%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

15.99%

+2.41%