Сравнение DGIEX с DAGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX).
DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIEX и DAGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIEX и DAGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.55% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 2.23% | 18.20% | 14.16% | 12.54% | 1.43% | 30.90% | 3.66% | 26.74% | -10.76% | 14.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DAGVX с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции DGIEX уступали акциям DAGVX по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.72% соответственно.
DGIEX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 8.45%
DAGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIEX и DAGVX
DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DAGVX в 0.93%.
Доходность на риск
DGIEX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск
DGIEX
DAGVX
Сравнение DGIEX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIEX | DAGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.06 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.52 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.54 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 6.79 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIEX | DAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.06 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.80 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DGIEX и DAGVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIEX и DAGVX
Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DAGVX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 6.54% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок DGIEX и DAGVX
Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и DAGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIEX | DAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -55.04% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -12.23% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -16.96% | -20.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -42.62% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -4.66% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -7.69% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.77% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIEX и DAGVX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIEX | DAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.71% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 9.12% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 16.89% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 15.58% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 18.82% | -0.42% |