PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIEX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIEX с BEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIEX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		-1.25%22.65%4.34%7.01%-23.34%-3.12%58.75%23.34%-23.67%46.01%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.96%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, DGIEX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGIEX имеют среднегодовую доходность 8.25%, а акции BEMIX немного отстают с 8.04%.

DGIEX

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.98%
1 год
26.37%
3 года*
8.96%
5 лет*
0.19%
10 лет*
8.25%

BEMIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-11.64%
С начала года
2.96%
6 месяцев
11.40%
1 год
45.15%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DGIEX:
DGIEX с DAXDGIEX с AFMBXDGIEX с DISSXDGIEX с DSPIXDGIEX с BADEXDGIEX с DEMIXDGIEX с DTGRX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PZVEXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий DGIEX и BEMIX

DGIEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DGIEX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIEX
Ранг доходности на риск DGIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIEX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIEXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.57

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.24

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.45

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

14.31

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIEX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIEX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIEX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIEXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.57

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.61

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.12

Корреляция

Корреляция между DGIEX и BEMIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и BEMIX

Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности BEMIX в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		0.39%0.38%0.00%0.07%0.25%6.74%0.30%2.32%1.32%1.21%0.04%0.45%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.09%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и BEMIX

Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGIEXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.97%

-46.05%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-12.07%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-36.37%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

-46.05%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-12.07%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-14.32%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и BEMIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) составляет 6.83%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGIEXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

8.42%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

12.56%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

17.37%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.15%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.96%

+1.43%