Сравнение DGICA с BHP
DGICA (Donegal Group Inc.) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. DGICA operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, DGICA returned 5.69%/yr vs 21.28%/yr for BHP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGICA и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGICA показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 36.34%. За последние 10 лет акции DGICA уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 5.69% против 21.28% соответственно.
DGICA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 5.69%
BHP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 36.34%
- 6 месяцев
- 35.22%
- 1 год
- 77.90%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение доходности по годам DGICA и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGICA Donegal Group Inc. | -6.60% | 34.64% | 15.93% | 3.15% | 4.02% | 6.02% | -1.12% | 13.19% | -17.96% | 2.46% |
BHP BHP Group Limited | 36.34% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between DGICA and BHP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2001 г. | 0.21 |
The correlation between DGICA and BHP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DGICA:
$583.33M
BHP:
$205.39B
DGICA:
$2.00
BHP:
$8.51
DGICA:
9.12
BHP:
9.49
DGICA:
0.04
BHP:
2.62
DGICA:
0.62
BHP:
1.91
DGICA:
0.90
BHP:
4.07
DGICA:
$969.21M
BHP:
$107.64B
DGICA:
$187.36M
BHP:
$89.04B
DGICA:
$83.63M
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGICA vs. BHP — Ранг доходности на риск
DGICA
BHP
Сравнение DGICA c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donegal Group Inc. (DGICA) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGICA | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.96 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 14.35 | -14.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGICA и BHP
Максимальная просадка DGICA за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGICA и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGICA | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -76.22% | +32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -19.80% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.43% | -37.21% | +16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -37.21% | +14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -44.29% | +14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -13.34% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -21.27% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 5.45% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGICA и BHP
Текущая волатильность для Donegal Group Inc. (DGICA) составляет 6.60%, в то время как у BHP Group Limited (BHP) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что DGICA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGICA | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 13.56% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 27.46% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 32.65% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 32.46% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 32.26% | -6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGICA и BHP
Дивидендная доходность DGICA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BHP в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 3.30% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
DGICA Donegal Group Inc. | 4.05% | 3.60% | 4.44% | 4.82% | 4.61% | 4.41% | 4.23% | 3.90% | 4.16% | 3.22% | 3.13% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGICA и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donegal Group Inc. и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGICA и BHP
DGICA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
DGICA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.12M при выручке в 236.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
DGICA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.51M при выручке в 236.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
DGICA and BHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (13.56%) compared to DGICA (6.60%). In terms of maximum drawdown, DGICA dropped -43.36% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGICA и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор