Сравнение DGICA с BHP
DGICA (Donegal Group Inc.) and BHP (BHP Group) are both stocks. DGICA operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, DGICA returned 4.64%/yr vs 21.59%/yr for BHP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGICA и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGICA показывает доходность -14.52%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 49.96%. За последние 10 лет акции DGICA уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 4.64% против 21.59% соответственно.
DGICA
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -14.52%
- 6 месяцев
- -13.00%
- 1 год
- -10.54%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 4.64%
BHP
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 12.04%
- С начала года
- 49.96%
- 6 месяцев
- 53.52%
- 1 год
- 88.45%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.59%
Сравнение доходности по годам DGICA и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGICA Donegal Group Inc. | -14.52% | 34.64% | 15.93% | 3.15% | 4.02% | 6.02% | -1.12% | 13.19% | -17.96% | 2.46% |
BHP BHP Group | 49.96% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between DGICA and BHP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2001 г. | 0.21 |
The correlation between DGICA and BHP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DGICA:
$533.84M
BHP:
$225.90B
DGICA:
$2.00
BHP:
$8.51
DGICA:
8.35
BHP:
10.43
DGICA:
0.04
BHP:
2.88
DGICA:
0.57
BHP:
2.10
DGICA:
0.82
BHP:
4.48
DGICA:
$969.21M
BHP:
$107.64B
DGICA:
$187.36M
BHP:
$89.04B
DGICA:
$83.63M
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGICA vs. BHP — Ранг доходности на риск
DGICA
BHP
Сравнение DGICA c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donegal Group Inc. (DGICA) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGICA | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.49 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 16.75 | -17.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGICA | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.88 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.67 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DGICA и BHP
Максимальная просадка DGICA за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGICA и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGICA | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -76.22% | +32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -19.80% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.43% | -37.21% | +16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -37.21% | +14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -44.29% | +14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -4.69% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -21.29% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 5.30% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGICA и BHP
Текущая волатильность для Donegal Group Inc. (DGICA) составляет 5.97%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что DGICA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGICA | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 12.16% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 25.02% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 30.89% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 32.17% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 32.32% | -6.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGICA и BHP
Дивидендная доходность DGICA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BHP в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.00% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
DGICA Donegal Group Inc. | 4.43% | 3.60% | 4.44% | 4.82% | 4.61% | 4.41% | 4.23% | 3.90% | 4.16% | 3.22% | 3.13% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGICA и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donegal Group Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGICA и BHP
DGICA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
DGICA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.12M при выручке в 236.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
DGICA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.51M при выручке в 236.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
DGICA and BHP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (12.16%) compared to DGICA (5.97%). In terms of maximum drawdown, DGICA dropped -43.36% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGICA и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор