Сравнение DGICA с GDMN
DGICA (Donegal Group Inc.) is a stock, while GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, DGICA returned 12.59%/yr vs 52.54%/yr for GDMN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DGICA и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGICA показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -23.40%.
DGICA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 5.69%
GDMN
- 1 день
- -6.72%
- 1 месяц
- -21.34%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -29.26%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 52.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGICA и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGICA Donegal Group Inc. | -6.60% | 34.64% | 15.93% | 3.15% | 4.02% | -0.69% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -23.40% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
Correlation
The correlation between DGICA and GDMN is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | -0.01 |
The correlation between DGICA and GDMN shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGICA vs. GDMN — Ранг доходности на риск
DGICA
GDMN
Сравнение DGICA c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donegal Group Inc. (DGICA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGICA | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.93 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 2.41 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGICA и GDMN
Максимальная просадка DGICA за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGICA и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGICA | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -52.82% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -49.72% | +29.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.43% | -49.72% | +29.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -49.72% | +38.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -19.16% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 19.24% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGICA и GDMN
Текущая волатильность для Donegal Group Inc. (DGICA) составляет 6.60%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.02%. Это указывает на то, что DGICA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGICA | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 23.02% | -16.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 55.58% | -38.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 64.46% | -40.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 48.31% | -24.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 48.31% | -22.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGICA и GDMN
Дивидендная доходность DGICA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности GDMN в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGICA Donegal Group Inc. | 4.05% | 3.60% | 4.44% | 4.82% | 4.61% | 4.41% | 4.23% | 3.90% | 4.16% | 3.22% | 3.13% | 3.81% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.53% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGICA and GDMN have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (23.02%) compared to DGICA (6.60%). In terms of maximum drawdown, DGICA dropped -43.36% vs GDMN's -52.82%.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGICA и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор