PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGICA с SNOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGICA с SNOY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGICA (Donegal Group Inc.) is a stock, while SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, DGICA returned -10.54% vs 13.22% for SNOY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGICA и SNOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donegal Group Inc. (DGICA) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGICA показывает доходность -14.52%, что значительно ниже, чем у SNOY с доходностью 10.81%.

DGICA

1 день
1.09%
1 месяц
1.15%
С начала года
-14.52%
6 месяцев
-13.00%
1 год
-10.54%
3 года*
9.21%
5 лет*
6.39%
10 лет*
4.64%

SNOY

1 день
0.84%
1 месяц
63.46%
С начала года
10.81%
6 месяцев
5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGICA и SNOY

2026 (YTD)20252024
DGICA
Donegal Group Inc.		-14.52%34.64%21.61%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		10.81%30.66%21.03%

Correlation

The correlation between DGICA and SNOY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donegal Group Inc.

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DGICA:
DGICA с NWEDGICA с GDMNDGICA с BHPDGICA с NLY
Часто сравнивают с SNOY:
SNOY с SNOWSNOY с MAROSNOY с BABOSNOY с MSTYSNOY с FEATSNOY с TSLYSNOY с NFLY

Доходность на риск

DGICA vs. SNOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGICA
Ранг доходности на риск DGICA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGICA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGICA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGICA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGICA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGICA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SNOY
Ранг доходности на риск SNOY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGICA c SNOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donegal Group Inc. (DGICA) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGICASNOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.23

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.85

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.11

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.26

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

0.58

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGICA vs. SNOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGICA на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SNOY равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGICA и SNOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGICASNOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.23

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.63

-0.41

Просадки

Сравнение просадок DGICA и SNOY

Максимальная просадка DGICA за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки SNOY в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGICA и SNOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGICASNOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.36%

-50.90%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-50.90%

+30.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-10.07%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-12.74%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

22.97%

-12.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DGICA и SNOY

Текущая волатильность для Donegal Group Inc. (DGICA) составляет 5.97%, в то время как у YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) волатильность равна 34.07%. Это указывает на то, что DGICA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGICASNOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

34.07%

-28.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

48.65%

-32.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

57.40%

-33.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

52.21%

-28.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

52.21%

-26.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGICA и SNOY

Дивидендная доходность DGICA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности SNOY в 77.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGICA
Donegal Group Inc.		4.43%3.60%4.44%4.82%4.61%4.41%4.23%3.90%4.16%3.22%3.13%3.81%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		77.80%84.96%33.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGICA and SNOY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOY has higher volatility (34.07%) compared to DGICA (5.97%). In terms of maximum drawdown, DGICA dropped -43.36% vs SNOY's -50.90%.

SNOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGICA и SNOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор