Сравнение DGICA с NLY
DGICA (Donegal Group Inc.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. DGICA operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, DGICA returned 5.69%/yr vs 5.86%/yr for NLY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGICA и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGICA показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGICA имеют среднегодовую доходность 5.69%, а акции NLY немного впереди с 5.86%.
DGICA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 5.69%
NLY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам DGICA и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGICA Donegal Group Inc. | -6.60% | 34.64% | 15.93% | 3.15% | 4.02% | 6.02% | -1.12% | 13.19% | -17.96% | 2.46% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 3.17% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between DGICA and NLY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2001 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DGICA:
$583.33M
NLY:
$16.16B
DGICA:
$2.00
NLY:
$3.28
DGICA:
9.12
NLY:
6.80
DGICA:
0.62
NLY:
2.85
DGICA:
0.90
NLY:
1.12
DGICA:
$969.21M
NLY:
$5.21B
DGICA:
$187.36M
NLY:
$5.17B
DGICA:
$83.63M
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGICA vs. NLY — Ранг доходности на риск
DGICA
NLY
Сравнение DGICA c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donegal Group Inc. (DGICA) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGICA | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.15 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 6.22 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGICA и NLY
Максимальная просадка DGICA за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGICA и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGICA | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -60.09% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -14.88% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.43% | -26.70% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -50.46% | +28.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -60.09% | +29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -5.45% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -13.82% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 5.15% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGICA и NLY
Donegal Group Inc. (DGICA) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что DGICA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGICA | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.19% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 15.35% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 19.13% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 25.61% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 28.16% | -2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGICA и NLY
Дивидендная доходность DGICA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности NLY в 12.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGICA Donegal Group Inc. | 4.05% | 3.60% | 4.44% | 4.82% | 4.61% | 4.41% | 4.23% | 3.90% | 4.16% | 3.22% | 3.13% | 3.81% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.55% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGICA и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donegal Group Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGICA and NLY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGICA has higher volatility (6.60%) compared to NLY (6.19%). In terms of maximum drawdown, DGICA dropped -43.36% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGICA и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор