PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DGICA с NWE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DGICA и NWE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DGICA и NWE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donegal Group Inc. (DGICA) и NorthWestern Corporation (NWE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
74.56%
267.91%
DGICA
NWE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGICA:

0.68

NWE:

0.42

Коэф-т Сортино

DGICA:

1.17

NWE:

0.72

Коэф-т Омега

DGICA:

1.15

NWE:

1.09

Коэф-т Кальмара

DGICA:

0.86

NWE:

0.27

Коэф-т Мартина

DGICA:

2.41

NWE:

1.93

Индекс Язвы

DGICA:

7.31%

NWE:

4.30%

Дневная вол-ть

DGICA:

25.92%

NWE:

19.62%

Макс. просадка

DGICA:

-43.30%

NWE:

-39.34%

Текущая просадка

DGICA:

-7.27%

NWE:

-17.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGICA:

$542.19M

NWE:

$3.20B

EPS

DGICA:

$0.75

NWE:

$3.71

Цена/прибыль

DGICA:

21.57

NWE:

14.08

PEG коэффициент

DGICA:

3.06

NWE:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

DGICA:

$979.12M

NWE:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGICA:

$979.04M

NWE:

$833.00M

EBITDA (12 мес.)

DGICA:

$34.03M

NWE:

$564.91M

Доходность по периодам

С начала года, DGICA показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у NWE с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции DGICA превзошли акции NWE по среднегодовой доходности: 4.00% против 3.57% соответственно.


DGICA

С начала года

16.61%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

28.23%

1 год

17.36%

5 лет

5.61%

10 лет

4.00%

NWE

С начала года

8.73%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

9.74%

1 год

8.52%

5 лет

-1.97%

10 лет

3.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DGICA c NWE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donegal Group Inc. (DGICA) и NorthWestern Corporation (NWE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGICA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.680.42
Коэффициент Сортино DGICA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.170.72
Коэффициент Омега DGICA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.09
Коэффициент Кальмара DGICA, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.860.27
Коэффициент Мартина DGICA, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.411.93
DGICA
NWE

Показатель коэффициента Шарпа DGICA на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа NWE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGICA и NWE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.68
0.42
DGICA
NWE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGICA и NWE

Дивидендная доходность DGICA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности NWE в 4.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DGICA
Donegal Group Inc.
4.42%4.82%4.61%4.41%4.23%3.90%4.16%3.22%3.13%3.81%3.27%3.18%
NWE
NorthWestern Corporation
4.94%5.03%4.25%4.34%4.12%3.24%3.70%3.52%3.52%3.54%2.83%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DGICA и NWE

Максимальная просадка DGICA за все время составила -43.30%, что больше максимальной просадки NWE в -39.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGICA и NWE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.27%
-17.94%
DGICA
NWE

Волатильность

Сравнение волатильности DGICA и NWE

Текущая волатильность для Donegal Group Inc. (DGICA) составляет 4.81%, в то время как у NorthWestern Corporation (NWE) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что DGICA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.81%
8.45%
DGICA
NWE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGICA и NWE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donegal Group Inc. и NorthWestern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab