PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGFAX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGFAX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Global Fund (DGFAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

DGFAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2004 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DGFAX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Global Fund (DGFAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGFAX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGFAX
Davis Global Fund		-7.22%31.85%22.59%17.22%-16.53%-5.15%23.06%31.61%-20.73%33.33%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, DGFAX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции DGFAX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 6.34% соответственно.

DGFAX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-3.12%
1 год
17.07%
3 года*
18.61%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.16%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Global Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с DGFAX:
DGFAX с DILAXDGFAX с NYVTXDGFAX с SPYI.DEDGFAX с FIUIXDGFAX с SDLAXDGFAX с RPEAXDGFAX с RPFCX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с MEGIMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий DGFAX и MFWIX

DGFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

DGFAX
Davis Global Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

DGFAX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGFAX
Ранг доходности на риск DGFAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFAX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Global Fund (DGFAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGFAXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.44

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.99

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.89

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

7.31

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGFAX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFAX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGFAXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между DGFAX и MFWIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFAX и MFWIX

Дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFAX
Davis Global Fund		8.44%7.83%13.06%1.07%0.00%11.55%0.27%1.88%9.25%0.00%0.00%6.12%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок DGFAX и MFWIX

Максимальная просадка DGFAX за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFAX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGFAXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-33.01%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-6.85%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-20.22%

-22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-23.36%

-19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-5.18%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-3.83%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.77%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFAX и MFWIX

Davis Global Fund (DGFAX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что DGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGFAXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

3.44%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

5.43%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

8.94%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

9.11%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

9.61%

+10.35%