PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGFAX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGFAX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Global Fund (DGFAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

DGFAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2004 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности DGFAX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Global Fund (DGFAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGFAX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGFAX
Davis Global Fund		-7.22%31.85%22.59%17.22%-16.53%-5.15%23.06%31.61%-20.73%33.33%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, DGFAX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGFAX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции GLIFX немного отстают с 9.98%.

DGFAX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-3.12%
1 год
17.07%
3 года*
18.61%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.16%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Global Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с DGFAX:
DGFAX с DILAXDGFAX с NYVTXDGFAX с SPYI.DEDGFAX с FIUIXDGFAX с SDLAXDGFAX с RPFCXDGFAX с RPEAX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий DGFAX и GLIFX

DGFAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
DGFAX
Davis Global Fund

Доходность на риск

DGFAX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGFAX
Ранг доходности на риск DGFAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFAX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Global Fund (DGFAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGFAXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.28

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.90

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.78

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

11.41

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGFAX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFAX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGFAXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.28

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.15

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.85

-0.45

Корреляция

Корреляция между DGFAX и GLIFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFAX и GLIFX

Дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFAX
Davis Global Fund		8.44%7.83%13.06%1.07%0.00%11.55%0.27%1.88%9.25%0.00%0.00%6.12%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок DGFAX и GLIFX

Максимальная просадка DGFAX за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFAX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGFAXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-29.65%

-35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-9.00%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-17.15%

-25.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-29.65%

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-6.13%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-3.35%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.19%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFAX и GLIFX

Davis Global Fund (DGFAX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGFAXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.77%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

7.40%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

10.73%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

10.71%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

13.25%

+6.71%