PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEIX с ZGFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с ZGFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX).

DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. ZGFIX управляется Ninety One. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и ZGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и ZGFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-12.39%
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		-10.36%18.56%7.83%19.38%-18.04%18.58%16.72%28.13%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у ZGFIX с доходностью -10.36%.

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%

ZGFIX

1 день
0.76%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-7.21%
1 год
3.29%
3 года*
8.54%
5 лет*
5.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Ninety One Global Franchise Fund

Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с SPYDGEIX с AVGEDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX
Часто сравнивают с ZGFIX:
ZGFIX с PGROXZGFIX с QYLDZGFIX с SCHGZGFIX с SCHDZGFIX с ZEMIXZGFIX с SSGLXZGFIX с CAEIX

Сравнение комиссий DGEIX и ZGFIX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZGFIX в 0.85%.

ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Доходность на риск

DGEIX vs. ZGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZGFIX
Ранг доходности на риск ZGFIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGFIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGFIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGFIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGFIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGFIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c ZGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEIXZGFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.26

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.46

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.17

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

0.63

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEIX vs. ZGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ZGFIX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и ZGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEIXZGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.26

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между DGEIX и ZGFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и ZGFIX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности ZGFIX в 8.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		8.93%8.00%0.23%0.33%0.37%0.13%0.38%0.89%0.81%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и ZGFIX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки ZGFIX в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и ZGFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEIXZGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-28.51%

-31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-13.14%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-27.19%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-12.49%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-5.16%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.54%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и ZGFIX

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEIXZGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.00%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.63%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

14.28%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

15.15%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.65%

+0.21%