Сравнение ZGFIX с PGROX
ZGFIX (Ninety One Global Franchise Fund) and PGROX (BNY Mellon Worldwide Growth Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, ZGFIX returned 4.46%/yr vs 5.81%/yr for PGROX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZGFIX charges 0.85%/yr vs 1.13%/yr for PGROX.
Доходность
Сравнение доходности ZGFIX и PGROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZGFIX показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у PGROX с доходностью -0.38%.
ZGFIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -7.01%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- —
PGROX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение доходности по годам ZGFIX и PGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGFIX Ninety One Global Franchise Fund | -6.63% | 18.56% | 7.83% | 19.38% | -18.04% | 18.58% | 16.72% | 28.13% | -4.07% |
PGROX BNY Mellon Worldwide Growth Fund | -0.38% | 13.46% | 7.88% | 22.40% | -17.75% | 23.85% | 24.43% | 34.92% | -7.89% |
Correlation
The correlation between ZGFIX and PGROX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between ZGFIX and PGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGFIX vs. PGROX — Ранг доходности на риск
ZGFIX
PGROX
Сравнение ZGFIX c PGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZGFIX | PGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.80 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 3.09 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZGFIX и PGROX
Максимальная просадка ZGFIX за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки PGROX в -47.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGFIX и PGROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGFIX | PGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -47.75% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -11.70% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -23.81% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -26.99% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -4.51% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -8.45% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.03% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGFIX и PGROX
Текущая волатильность для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) составляет 3.68%, в то время как у BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что ZGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGFIX | PGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.83% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 10.68% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 13.08% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 17.81% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.94% | -1.38% |
Сравнение комиссий ZGFIX и PGROX
ZGFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PGROX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGFIX и PGROX
Дивидендная доходность ZGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что меньше доходности PGROX в 17.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGROX BNY Mellon Worldwide Growth Fund | 17.81% | 17.72% | 11.89% | 1.88% | 7.61% | 8.12% | 4.05% | 7.44% | 13.96% | 13.45% | 8.19% | 8.46% |
ZGFIX Ninety One Global Franchise Fund | 8.57% | 8.00% | 0.23% | 0.33% | 0.37% | 0.13% | 0.38% | 0.89% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZGFIX and PGROX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGROX has higher volatility (4.83%) compared to ZGFIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, ZGFIX dropped -28.51% vs PGROX's -47.75%.
PGROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZGFIX и PGROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор