PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZGFIX с PGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGFIX с PGROX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZGFIX (Ninety One Global Franchise Fund) and PGROX (BNY Mellon Worldwide Growth Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, ZGFIX returned 5.38%/yr vs 6.54%/yr for PGROX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZGFIX charges 0.85%/yr vs 1.13%/yr for PGROX.

Доходность

Сравнение доходности ZGFIX и PGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZGFIX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у PGROX с доходностью 4.36%.

ZGFIX

1 день
1.00%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
-2.25%
С начала года
-0.98%
1 год
5.31%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

PGROX

1 день
1.30%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
3.16%
С начала года
4.36%
1 год
10.51%
3 года*
9.83%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGFIX и PGROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		-0.98%18.56%7.83%19.38%-18.04%18.58%16.72%28.13%-4.07%
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		4.36%13.46%7.88%22.40%-17.75%23.85%24.43%34.92%-7.89%

Correlation

The correlation between ZGFIX and PGROX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

0.90

The correlation between ZGFIX and PGROX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninety One Global Franchise Fund

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

Часто сравнивают с ZGFIX:
ZGFIX с DGEIXZGFIX с QYLDZGFIX с SCHGZGFIX с SCHDZGFIX с ZEMIXZGFIX с SSGLXZGFIX с CAEIX
Часто сравнивают с PGROX:
PGROX с ANWPXPGROX с DRRIXPGROX с SGENXPGROX с PRGSXPGROX с DBMYXPGROX с FXAIXPGROX с QQQ

Доходность на риск

ZGFIX vs. PGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGFIX
Ранг доходности на риск ZGFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGFIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGFIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
PGROX
Ранг доходности на риск PGROX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGROX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGROX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGROX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGROX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGROX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGFIX c PGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZGFIXPGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.79

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.18

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.89

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

3.36

-2.39

ZGFIX vs. PGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGFIX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа PGROX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGFIX и PGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZGFIX и PGROX

Максимальная просадка ZGFIX за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки PGROX в -47.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGFIX и PGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGFIXPGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-47.75%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.70%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-23.81%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-26.99%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

0.00%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-8.44%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.10%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGFIX и PGROX

Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) имеют волатильность 4.31% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGFIXPGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.26%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.86%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.19%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

17.83%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.93%

-1.39%

Сравнение комиссий ZGFIX и PGROX

ZGFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PGROX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGFIX и PGROX

Дивидендная доходность ZGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности PGROX в 17.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		17.01%17.72%11.89%1.88%7.61%8.12%4.05%7.44%13.96%13.45%8.19%8.46%
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		8.08%8.00%0.23%0.33%0.37%0.13%0.38%0.89%0.81%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZGFIX and PGROX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZGFIX has higher volatility (4.31%) compared to PGROX (4.26%). In terms of maximum drawdown, ZGFIX dropped -28.51% vs PGROX's -47.75%.

PGROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGFIX и PGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор