PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGFIX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGFIX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

ZGFIX управляется Ninety One. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGFIX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGFIX и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		-8.70%18.56%7.83%19.38%-18.04%18.58%16.72%28.13%-4.07%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-6.18%

Доходность по периодам

С начала года, ZGFIX показывает доходность -8.70%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

ZGFIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-6.06%
1 год
4.97%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninety One Global Franchise Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ZGFIX:
ZGFIX с PGROXZGFIX с DGEIXZGFIX с QYLDZGFIX с SCHDZGFIX с ZEMIXZGFIX с SSGLXZGFIX с CAEIX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий ZGFIX и SCHG

ZGFIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

ZGFIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGFIX
Ранг доходности на риск ZGFIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGFIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGFIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGFIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGFIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGFIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGFIXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.76

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.24

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.09

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

3.71

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGFIX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGFIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGFIX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGFIXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Корреляция

Корреляция между ZGFIX и SCHG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGFIX и SCHG

Дивидендная доходность ZGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		8.77%8.00%0.23%0.33%0.37%0.13%0.38%0.89%0.81%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ZGFIX и SCHG

Максимальная просадка ZGFIX за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGFIX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGFIXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-34.59%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-16.41%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-34.59%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-12.51%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-5.22%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.84%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGFIX и SCHG

Текущая волатильность для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) составляет 4.55%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ZGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGFIXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.77%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

12.54%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

22.45%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

22.31%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

21.51%

-4.85%