Сравнение ZGFIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
ZGFIX управляется Ninety One. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZGFIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZGFIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGFIX Ninety One Global Franchise Fund | -8.70% | 18.56% | 7.83% | 19.38% | -18.04% | 18.58% | 16.72% | 28.13% | -4.07% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ZGFIX показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
ZGFIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZGFIX и SCHD
ZGFIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
ZGFIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ZGFIX
SCHD
Сравнение ZGFIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGFIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.88 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.32 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.05 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 3.55 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGFIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между ZGFIX и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGFIX и SCHD
Дивидендная доходность ZGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGFIX Ninety One Global Franchise Fund | 8.77% | 8.00% | 0.23% | 0.33% | 0.37% | 0.13% | 0.38% | 0.89% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ZGFIX и SCHD
Максимальная просадка ZGFIX за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGFIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZGFIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -33.37% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -12.74% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -16.85% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -3.43% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -3.34% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.75% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGFIX и SCHD
Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ZGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZGFIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 2.33% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 7.96% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 15.69% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.40% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.70% | -0.04% |