PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGFIX с ZEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGFIX с ZEMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZGFIX (Ninety One Global Franchise Fund) and ZEMIX (Ninety One Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - ZGFIX is a Global Equities fund managed by Ninety One, while ZEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ninety One. Over the past 5 years, ZGFIX returned 5.60%/yr vs 9.24%/yr for ZEMIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZGFIX и ZEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZGFIX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у ZEMIX с доходностью 32.82%.

ZGFIX

1 день
-1.06%
1 месяц
1.81%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-2.34%
1 год
2.81%
3 года*
10.51%
5 лет*
5.60%
10 лет*
—

ZEMIX

1 день
1.10%
1 месяц
9.41%
С начала года
32.82%
6 месяцев
36.31%
1 год
64.32%
3 года*
29.16%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGFIX и ZEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		-3.73%18.56%7.83%19.38%-18.04%18.58%16.72%28.13%-7.19%
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		32.82%36.71%11.16%10.49%-23.11%-0.74%14.67%20.51%-3.95%

Correlation

The correlation between ZGFIX and ZEMIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.59

Over the past year, the correlation between ZGFIX and ZEMIX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninety One Global Franchise Fund

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с ZGFIX:
ZGFIX с PGROXZGFIX с DGEIXZGFIX с QYLDZGFIX с SCHGZGFIX с SCHDZGFIX с SSGLXZGFIX с CAEIX
Часто сравнивают с ZEMIX:
ZEMIX с ZSP.TOZEMIX с QYLDZEMIX с VOOZEMIX с VUGZEMIX с QQQZEMIX с XEC.TOZEMIX с XEQT.TO

Доходность на риск

ZGFIX vs. ZEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGFIX
Ранг доходности на риск ZGFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ZEMIX
Ранг доходности на риск ZEMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEMIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGFIX c ZEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGFIXZEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
3.63

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
4.57

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.67

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

5.01

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

18.40

-17.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGFIX vs. ZEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGFIX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ZEMIX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGFIX и ZEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGFIXZEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

3.63

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ZGFIX и ZEMIX

Максимальная просадка ZGFIX за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки ZEMIX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGFIX и ZEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGFIXZEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-40.26%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.12%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-15.47%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-37.83%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

0.00%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-14.42%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.57%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGFIX и ZEMIX

Текущая волатильность для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) составляет 2.97%, в то время как у Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что ZGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGFIXZEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

7.46%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

15.54%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

18.10%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

17.26%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

19.09%

-2.51%

Сравнение комиссий ZGFIX и ZEMIX

И ZGFIX, и ZEMIX имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGFIX и ZEMIX

Дивидендная доходность ZGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности ZEMIX в 12.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		12.67%16.82%0.00%2.28%1.22%8.23%1.08%2.74%0.16%
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		8.31%8.00%0.23%0.33%0.37%0.13%0.38%0.89%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ZGFIX and ZEMIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZEMIX has higher volatility (7.46%) compared to ZGFIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, ZGFIX dropped -28.51% vs ZEMIX's -40.26%.

ZEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGFIX и ZEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор