- ISIN
- US00771X1129
- Эмитент
- Ninety One
- Дата выпуска
- 10 дек. 2017 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) снизился на 3.7% с начала года. Текущая цена акции ZGFIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZGFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,313.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) показал доход в -3.73% с начала года и 2.81% за последние 12 месяцев.
Ninety One Global Franchise Fund
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ZGFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ZGFIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | -2.68% | -6.52% | 3.97% | 1.75% | -0.32% | -3.73% | ||||||
| 2025 | 3.30% | 1.43% | -1.79% | 2.10% | 5.57% | 2.20% | -2.66% | 1.39% | 2.39% | -0.25% | 1.89% | 1.84% | 18.56% |
| 2024 | 1.16% | 1.75% | 1.13% | -5.64% | 3.30% | 3.49% | 1.16% | 1.67% | 0.11% | -2.66% | 3.89% | -1.39% | 7.83% |
| 2023 | 8.07% | -5.11% | 4.33% | 1.77% | -2.34% | 5.27% | 2.34% | -1.33% | -4.63% | -1.89% | 8.53% | 4.02% | 19.38% |
| 2022 | -6.00% | -3.73% | 1.25% | -6.74% | 0.21% | -7.49% | 8.17% | -4.92% | -9.11% | 6.42% | 7.84% | -3.55% | -18.04% |
| 2021 | -2.95% | 1.81% | 2.78% | 6.37% | 0.98% | 2.26% | 2.46% | 1.42% | -5.22% | 6.27% | -3.61% | 5.39% | 18.58% |
Метрики бенчмарка
Ninety One Global Franchise Fund has an annualized alpha of -1.28%, beta of 0.79, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2018.
- This fund participated in 89.56% of S&P 500 Index downside but only 75.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.28%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 75.88%
- Участие в снижении
- 89.56%
Комиссия
Комиссия ZGFIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZGFIX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZGFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.93 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 13.52 | -12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ninety One Global Franchise Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.55 | $1.55 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.05 | $0.11 | $0.08 |
Дивидендный доход | 8.31% | 8.00% | 0.23% | 0.33% | 0.37% | 0.13% | 0.38% | 0.89% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ninety One Global Franchise Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $1.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ninety One Global Franchise Fund показал максимальную просадку в 28.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Ninety One Global Franchise Fund составляет 6.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.51%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.19%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.01%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo | 5mo 1dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.14%март 2026 г. | 1mo 28d | — | 4mo 7dянв. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -10.94%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 24d | 2mo 11dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| ZGFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -56.78% | +28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -9.10% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -18.90% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -25.43% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -0.74% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -10.72% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 1.97% | +2.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZGFIX
Добавьте Ninety One Global Franchise Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZGFIX