PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEIX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		-2.92%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%10.81%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

DGEIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
0.08%
1 год
18.73%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.09%

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с SPYDGEIX с AVGEDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий DGEIX и RTXAX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Доходность на риск

DGEIX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEIXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.69

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.24

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.89

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

10.79

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEIX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEIXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.69

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между DGEIX и RTXAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и RTXAX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности RTXAX в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		3.13%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и RTXAX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEIXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-40.68%

-19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-13.11%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-24.63%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-3.32%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-7.96%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.29%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и RTXAX

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEIXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.12%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

8.24%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

15.04%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.85%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

20.26%

-3.42%