PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGEIX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и MFWIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.39% против 6.34% соответственно.


DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

MFS Global Total Return Fund Class I

Сравнение комиссий DGEIX и MFWIX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.


Доходность на риск

DGEIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGEIXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.44

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.99

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.89

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

7.31

+1.42

DGEIX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGEIXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.71

-0.23

Корреляция

Корреляция между DGEIX и MFWIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и MFWIX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и MFWIX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и MFWIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGEIXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-33.01%

-26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-6.85%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-20.22%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-23.36%

-13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-5.18%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-3.83%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.77%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и MFWIX

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGEIXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.44%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

5.43%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

8.94%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

9.11%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

9.61%

+7.25%