PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEIX с MFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с MFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX).

DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и MFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и MFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		-8.42%15.74%6.95%18.38%-34.47%13.14%32.33%30.27%-5.21%44.78%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у MFAIX с доходностью -8.42%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции MFAIX по среднегодовой доходности: 11.39% против 9.36% соответственно.

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%

MFAIX

1 день
3.96%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-7.69%
1 год
3.75%
3 года*
4.44%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с SPYDGEIX с AVGEDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX
Часто сравнивают с MFAIX:
MFAIX с QQQMFAIX с VTIMFAIX с WCMIXMFAIX с FMIJXMFAIX с DBEFMFAIX с FSPSXMFAIX с VOO

Сравнение комиссий DGEIX и MFAIX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MFAIX в 1.01%.

MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Доходность на риск

DGEIX vs. MFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MFAIX
Ранг доходности на риск MFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c MFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEIXMFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.20

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.43

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.19

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

0.74

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEIX vs. MFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MFAIX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и MFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEIXMFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.20

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.03

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между DGEIX и MFAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и MFAIX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		0.00%0.00%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.26%1.75%2.03%1.67%15.04%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и MFAIX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки MFAIX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и MFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEIXMFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-47.98%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-15.56%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-47.98%

+22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-47.98%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-17.25%

+10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-9.14%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.04%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и MFAIX

Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 5.52%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEIXMFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

8.35%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

13.55%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

20.00%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

21.56%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

19.17%

-2.31%