PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.39% против 9.98% соответственно.

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с SPYDGEIX с AVGEDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий DGEIX и GLIFX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Доходность на риск

DGEIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEIXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.28

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.90

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.78

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

11.41

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEIXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.28

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.15

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.85

-0.37

Корреляция

Корреляция между DGEIX и GLIFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и GLIFX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и GLIFX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-29.65%

-30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-9.00%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-17.15%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-29.65%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-6.13%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-3.35%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.19%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и GLIFX

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.77%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.40%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

10.73%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

10.71%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

13.25%

+3.61%