PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%16.02%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с SPYDGEIX с AVGEDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий DGEIX и GCCHX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Доходность на риск

DGEIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.55

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.20

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.57

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

16.21

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.55

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.05

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между DGEIX и GCCHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и GCCHX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и GCCHX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-54.32%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-14.89%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-54.32%

+29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-9.81%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-14.11%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.20%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и GCCHX

Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 5.52%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

9.28%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

17.44%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

27.93%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

26.92%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

25.23%

-8.37%