PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEIX с DFESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с DFESX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX).

DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и DFESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и DFESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		-2.92%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		0.15%29.95%7.16%14.58%-18.49%4.16%12.99%17.12%-14.87%37.30%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у DFESX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции DFESX по среднегодовой доходности: 11.09% против 8.27% соответственно.

DGEIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
0.08%
1 год
18.73%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.09%

DFESX

1 день
-1.08%
1 месяц
-12.17%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.22%
1 год
28.38%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.15%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с SPYDGEIX с AVGEDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX
Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с AVSEDFESX с FBGRXDFESX с DFCEXDFESX с FNDEDFESX с FCEEXDFESX с COBYX

Сравнение комиссий DGEIX и DFESX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFESX в 0.45%.

DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Доходность на риск

DGEIX vs. DFESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c DFESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEIXDFESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.77

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.29

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.95

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

7.55

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEIX vs. DFESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DFESX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и DFESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEIXDFESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.77

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между DGEIX и DFESX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и DFESX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DFESX в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		3.13%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.74%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и DFESX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки DFESX в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DFESX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEIXDFESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-41.43%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.79%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-32.64%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-41.43%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-12.79%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-10.87%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.31%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и DFESX

Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 4.58%, в то время как у DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEIXDFESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

7.89%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

11.42%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

15.74%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.58%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

15.86%

+0.98%