DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX)
Информация о фонде
| ISIN | US2332033636 |
|---|---|
| Эмитент | T. Rowe Price |
| Дата выпуска | 30 авг. 2006 г. |
| Категория | Emerging Markets Diversified |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DFESX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFESX с DEMSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio показал доход в 12.00% с начала года и 19.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio составила 4.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.00% | 24.30% |
| 1 месяц | -3.93% | 4.09% |
| 6 месяцев | 6.31% | 14.29% |
| 1 год | 19.78% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.23% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.61% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.72% | 4.31% | 1.70% | 0.84% | 2.02% | 2.53% | 0.40% | 0.80% | 5.46% | -4.11% | 12.00% | ||
| 2023 | 8.48% | -5.19% | 2.94% | -0.45% | -0.83% | 4.17% | 5.00% | -5.25% | -2.06% | -3.58% | 7.91% | 3.81% | 14.58% |
| 2022 | -0.69% | -2.46% | -1.99% | -5.87% | 0.77% | -7.02% | -0.15% | -0.68% | -11.35% | -1.30% | 15.05% | -2.49% | -18.49% |
| 2021 | 1.66% | 3.07% | 0.74% | 2.60% | 1.65% | 1.05% | -5.01% | 1.70% | -3.90% | 0.75% | -3.05% | 3.27% | 4.16% |
| 2020 | -6.06% | -5.11% | -19.55% | 10.54% | 1.51% | 6.77% | 7.95% | 1.30% | -0.86% | 1.54% | 11.15% | 7.47% | 12.99% |
| 2019 | 8.46% | -0.45% | 0.90% | 1.33% | -5.69% | 5.88% | -2.43% | -4.30% | 2.67% | 3.96% | -0.60% | 7.24% | 17.12% |
| 2018 | 7.24% | -4.50% | -0.59% | -1.38% | -3.47% | -5.05% | 3.00% | -2.49% | -1.55% | -8.38% | 4.49% | -2.27% | -14.87% |
| 2017 | 6.22% | 3.73% | 3.39% | 1.82% | 2.18% | 0.98% | 5.15% | 2.38% | -0.71% | 3.08% | 0.62% | 3.49% | 37.30% |
| 2016 | -4.79% | -0.11% | 13.14% | 1.12% | -4.24% | 5.50% | 5.78% | 0.96% | 1.42% | 0.25% | -5.44% | 0.29% | 13.19% |
| 2015 | 0.74% | 2.96% | -2.15% | 6.68% | -3.67% | -2.83% | -6.64% | -8.88% | -2.20% | 5.98% | -3.20% | -2.30% | -15.48% |
| 2014 | -6.57% | 3.60% | 3.56% | 0.72% | 3.25% | 2.56% | 0.90% | 2.84% | -6.80% | 0.47% | -0.86% | -4.13% | -1.26% |
| 2013 | 0.84% | -0.68% | -1.25% | 0.92% | -2.90% | -7.45% | 1.45% | -2.36% | 7.28% | 4.53% | -1.78% | -1.05% | -3.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFESX среди mutual funds на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.45 | $0.40 | $0.38 | $0.26 | $0.33 | $0.29 | $0.30 | $0.23 | $0.22 | $0.25 | $0.25 |
Дивидендный доход | 2.77% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.03% | 2.05% | 2.18% | 2.05% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.38 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 65.90%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio составляет 4.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.9% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 492 | 4 нояб. 2010 г. | 758 |
| -41.43% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 727 |
| -35.3% | 28 апр. 2011 г. | 1190 | 21 янв. 2016 г. | 371 | 12 июл. 2017 г. | 1561 |
| -32.64% | 7 июн. 2021 г. | 350 | 24 окт. 2022 г. | 484 | 27 сент. 2024 г. | 834 |
| -18.84% | 24 июл. 2007 г. | 18 | 16 авг. 2007 г. | 31 | 1 окт. 2007 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.