График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) показал доход в 0.15% с начала года и 28.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFESX составила 8.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 8.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFESX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.72% | 5.86% | -12.17% | 0.15% | |||||||||
| 2025 | 0.62% | 0.48% | 0.27% | 0.88% | 5.31% | 6.32% | 0.97% | 2.88% | 4.99% | 2.91% | -1.42% | 2.56% | 29.95% |
| 2024 | -3.72% | 4.31% | 1.70% | 0.84% | 2.02% | 2.53% | 0.40% | 0.80% | 5.46% | -4.11% | -1.58% | -1.24% | 7.16% |
| 2023 | 8.48% | -5.19% | 2.94% | -0.45% | -0.83% | 4.17% | 5.00% | -5.25% | -2.06% | -3.59% | 7.91% | 3.81% | 14.58% |
| 2022 | -0.69% | -2.46% | -1.99% | -5.87% | 0.77% | -7.02% | -0.15% | -0.68% | -11.35% | -1.30% | 15.05% | -2.49% | -18.49% |
| 2021 | 1.66% | 3.07% | 0.74% | 2.60% | 1.65% | 1.05% | -5.01% | 1.70% | -3.90% | 0.75% | -3.05% | 3.27% | 4.16% |
Метрики бенчмарка
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio: годовая альфа составляет -1.26%, бета — 0.64, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 06.08.2012.
- Этот фонд участвовал в 89.11% снижения S&P 500 Index, но только в 66.28% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.64 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.48 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.26%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 66.28%
- Участие в снижении
- 89.11%
Комиссия
Комиссия DFESX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFESX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.90 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.39 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.40 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 6.61 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFESX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.48 | $0.46 | $0.45 | $0.40 | $0.38 | $0.26 | $0.33 | $0.29 | $0.30 | $0.23 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.74% | 2.59% | 3.15% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.04% | 2.05% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 41.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio составляет 12.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.43% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 727 |
| -34.09% | 8 сент. 2014 г. | 346 | 21 янв. 2016 г. | 331 | 15 мая 2017 г. | 677 |
| -32.64% | 7 июн. 2021 г. | 350 | 24 окт. 2022 г. | 484 | 27 сент. 2024 г. | 834 |
| -16.53% | 3 окт. 2024 г. | 128 | 8 апр. 2025 г. | 39 | 4 июн. 2025 г. | 167 |
| -16.28% | 15 янв. 2013 г. | 111 | 24 июн. 2013 г. | 240 | 6 июн. 2014 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...