- ISIN
- US2332033636
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 30 авг. 2006 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) прибавил 29.0% с начала года. Текущая цена акции DFESX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFESX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,570.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) показал доход в 28.96% с начала года и 54.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFESX составила 11.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 28.96%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFESX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFESX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.72% | 5.86% | -10.21% | 13.14% | 7.95% | 3.14% | 28.96% | ||||||
| 2025 | 0.62% | 0.48% | 0.27% | 0.88% | 5.31% | 6.32% | 0.97% | 2.88% | 4.99% | 2.91% | -1.42% | 2.56% | 29.95% |
| 2024 | -3.72% | 4.31% | 1.70% | 0.84% | 2.02% | 2.53% | 0.40% | 0.80% | 5.46% | -4.11% | -1.58% | -1.24% | 7.16% |
| 2023 | 8.48% | -5.19% | 2.94% | -0.45% | -0.83% | 4.17% | 5.00% | -5.25% | -2.06% | -3.59% | 7.91% | 3.81% | 14.58% |
| 2022 | -0.69% | -2.46% | -1.99% | -5.87% | 0.77% | -7.02% | -0.15% | -0.68% | -11.35% | -1.30% | 15.05% | -2.49% | -18.49% |
| 2021 | 1.66% | 3.07% | 0.74% | 2.60% | 1.65% | 1.05% | -5.01% | 1.70% | -3.90% | 0.75% | -3.05% | 3.27% | 4.16% |
Метрики бенчмарка
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio has an annualized alpha of -0.31%, beta of 0.64, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 89.20% of S&P 500 Index downside but only 69.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.48 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.31%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 69.90%
- Участие в снижении
- 89.20%
Комиссия
Комиссия DFESX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFESX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.93 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 13.52 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.48 | $0.46 | $0.45 | $0.40 | $0.38 | $0.26 | $0.33 | $0.29 | $0.30 | $0.23 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.13% | 2.59% | 3.15% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.04% | 2.05% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 41.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.43%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 27d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.09%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 8moсент. 2014 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.64%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.53%апр. 2025 г. | 6mo 7d | 1mo 27d | 8mo 4dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -16.28%июнь 2013 г. | 5mo 10d | 11mo 17d | 1y 4moянв. 2013 г. - июнь 2014 г. |
Показатели просадок
| DFESX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.43% | -56.78% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -9.10% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -18.90% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -25.43% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -33.92% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -10.72% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.97% | +1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFESX
Добавьте DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFESX