PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Mar...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2332033636

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

30 авг. 2006 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DFESX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DFESX с DEMSX DFESX с FBGRX
Популярные сравнения:
DFESX с DEMSX DFESX с FBGRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) показал доход в 8.66% с начала года и 8.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFESX составила 4.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

DFESX

С начала года

8.66%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

8.55%

1 год

8.39%

5 лет

10.69%

10 лет

4.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%0.48%0.46%0.88%6.05%8.66%
2024-3.72%4.31%1.70%0.84%2.02%2.54%0.40%0.80%5.46%-4.11%-1.58%-1.24%7.16%
20238.48%-5.19%2.94%-0.45%-0.83%4.17%5.00%-5.25%-2.06%-3.58%7.91%3.80%14.58%
2022-0.69%-2.46%-1.99%-5.87%0.77%-7.02%-0.15%-0.68%-11.35%-1.30%15.05%-2.49%-18.49%
20211.66%3.07%0.74%2.60%1.65%1.05%-5.01%1.70%-3.90%0.75%-3.05%3.27%4.16%
2020-6.06%-5.10%-19.55%10.54%1.52%6.78%7.95%1.30%-0.86%1.54%11.15%7.47%13.00%
20198.46%-0.45%0.90%1.33%-5.69%5.88%-2.43%-4.30%2.68%3.96%-0.60%7.24%17.13%
20187.24%-4.50%-0.59%-1.38%-3.47%-5.05%3.00%-2.49%-1.55%-8.38%4.49%-2.27%-14.87%
20176.22%3.73%3.39%1.82%2.18%0.98%5.15%2.38%-0.72%3.08%0.62%3.49%37.30%
2016-4.79%-0.11%13.14%1.12%-4.24%5.51%5.78%0.96%1.41%0.26%-5.44%0.29%13.19%
20150.74%2.96%-2.15%6.68%-3.67%-2.84%-6.64%-8.87%-2.19%5.98%-3.20%-2.29%-15.48%
2014-6.57%3.60%3.56%0.72%3.25%2.56%0.90%2.84%-6.79%0.47%-0.86%-4.13%-1.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFESX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFESX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFESX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.47$0.46$0.45$0.40$0.38$0.26$0.33$0.29$0.30$0.23$0.22$0.25

Дивидендный доход

2.97%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.03%2.05%2.18%2.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.46
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.45
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.40
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.38
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.04$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.08$0.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.29
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.30
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.22
2014$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 68.20%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2219 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.2%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.221918 сент. 2017 г.2485
-41.42%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.727
-32.64%7 июн. 2021 г.35024 окт. 2022 г.48427 сент. 2024 г.834
-18.84%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.311 окт. 2007 г.49
-16.38%3 окт. 2024 г.1288 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...