PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFESX с AVSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFESX с AVSE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE).

DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFESX и AVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFESX и AVSE

2026 (YTD)2025202420232022
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		0.15%29.95%7.16%14.58%-15.10%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.54%32.54%8.29%16.01%-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, DFESX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у AVSE с доходностью 2.54%.

DFESX

1 день
-1.08%
1 месяц
-12.17%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.22%
1 год
28.38%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.15%
10 лет*
8.27%

AVSE

1 день
3.40%
1 месяц
-10.20%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.65%
1 год
33.39%
3 года*
17.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с FBGRXDFESX с DFCEXDFESX с DGEIXDFESX с FNDEDFESX с COBYXDFESX с FCEEX
Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUVAVSE с VSGX

Сравнение комиссий DFESX и AVSE

DFESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVSE в 0.33%.

DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DFESX vs. AVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFESX c AVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFESXAVSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.71

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.29

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.31

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

9.39

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFESX vs. AVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFESX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFESX и AVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFESXAVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Корреляция

Корреляция между DFESX и AVSE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFESX и AVSE

Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности AVSE в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.74%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.70%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFESX и AVSE

Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, что больше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и AVSE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFESXAVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-26.28%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.17%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-11.25%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-7.01%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.49%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFESX и AVSE

Текущая волатильность для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) составляет 7.89%, в то время как у Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что DFESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFESXAVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

9.94%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

14.35%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

19.67%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

17.48%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

17.48%

-1.62%