PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFESX с AVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFESX с AVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFESX (DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio) and AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, DFESX returned 24.24%/yr vs 25.55%/yr for AVSE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFESX charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for AVSE.

Доходность

Сравнение доходности DFESX и AVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFESX показывает доходность 28.96%, что значительно выше, чем у AVSE с доходностью 26.92%.

DFESX

1 день
0.85%
1 месяц
10.14%
С начала года
28.96%
6 месяцев
31.90%
1 год
54.42%
3 года*
24.24%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.15%

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFESX и AVSE

2026 (YTD)2025202420232022
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		28.96%29.95%7.16%14.58%-15.10%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%16.01%-13.85%

Correlation

The correlation between DFESX and AVSE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.93

The correlation between DFESX and AVSE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с DFCEXDFESX с FBGRXDFESX с DGEIXDFESX с FCEEXDFESX с COBYXDFESX с FQEMX
Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGXAVSE с AVUV

Доходность на риск

DFESX vs. AVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFESX c AVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFESXAVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
2.69

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
3.53

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.48

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.70

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.30

14.74

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFESX vs. AVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFESX на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSE равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFESX и AVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFESXAVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

2.69

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DFESX и AVSE

Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, что больше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и AVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFESXAVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-26.28%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.17%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-17.68%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.45%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-6.82%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.55%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFESX и AVSE

Текущая волатильность для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) составляет 7.18%, в то время как у Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что DFESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFESXAVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

8.65%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

16.79%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

19.53%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

18.03%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

18.03%

-1.93%

Сравнение комиссий DFESX и AVSE

DFESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVSE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFESX и AVSE

Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности AVSE в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.13%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%

Часто задаваемые вопросы

DFESX and AVSE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSE has higher volatility (8.65%) compared to DFESX (7.18%). In terms of maximum drawdown, DFESX dropped -41.43% vs AVSE's -26.28%.

DFESX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFESX и AVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор