PortfoliosLab logo
Сравнение DFESX с DEMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFESX и DEMSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFESX и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.15%
122.40%
DFESX
DEMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFESX:

0.49

DEMSX:

0.26

Коэф-т Сортино

DFESX:

0.76

DEMSX:

0.43

Коэф-т Омега

DFESX:

1.10

DEMSX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DFESX:

0.46

DEMSX:

0.21

Коэф-т Мартина

DFESX:

1.38

DEMSX:

0.59

Индекс Язвы

DFESX:

5.44%

DEMSX:

6.10%

Дневная вол-ть

DFESX:

15.28%

DEMSX:

14.07%

Макс. просадка

DFESX:

-68.20%

DEMSX:

-68.86%

Текущая просадка

DFESX:

-6.89%

DEMSX:

-8.46%

Доходность по периодам

С начала года, DFESX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции DFESX превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 3.69% против 3.12% соответственно.


DFESX

С начала года

1.43%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-2.58%

1 год

5.61%

5 лет

9.17%

10 лет

3.69%

DEMSX

С начала года

-0.76%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-3.01%

1 год

1.89%

5 лет

10.97%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFESX и DEMSX

DFESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.


График комиссии DEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMSX: 0.59%
График комиссии DFESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFESX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFESX и DEMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFESX
Ранг риск-скорректированной доходности DFESX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFESX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

DEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFESX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFESX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFESX: 0.49
DEMSX: 0.26
Коэффициент Сортино DFESX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFESX: 0.76
DEMSX: 0.43
Коэффициент Омега DFESX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFESX: 1.10
DEMSX: 1.06
Коэффициент Кальмара DFESX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFESX: 0.46
DEMSX: 0.21
Коэффициент Мартина DFESX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFESX: 1.38
DEMSX: 0.59

Показатель коэффициента Шарпа DFESX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа DEMSX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFESX и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.26
DFESX
DEMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFESX и DEMSX

Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности DEMSX в 3.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
3.18%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.03%2.05%2.18%2.05%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
3.31%3.27%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%

Просадки

Сравнение просадок DFESX и DEMSX

Максимальная просадка DFESX за все время составила -68.20%, примерно равная максимальной просадке DEMSX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и DEMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.89%
-8.46%
DFESX
DEMSX

Волатильность

Сравнение волатильности DFESX и DEMSX

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что DFESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.65%
7.77%
DFESX
DEMSX