PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFESX с DEMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFESX с DEMSX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).

DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFESX или DEMSX.

Корреляция

Корреляция между DFESX и DEMSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFESX и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFESX:

0.55

DEMSX:

0.33

Коэф-т Сортино

DFESX:

0.94

DEMSX:

0.63

Коэф-т Омега

DFESX:

1.12

DEMSX:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFESX:

0.59

DEMSX:

0.34

Коэф-т Мартина

DFESX:

1.74

DEMSX:

0.94

Индекс Язвы

DFESX:

5.52%

DEMSX:

6.25%

Дневная вол-ть

DFESX:

15.39%

DEMSX:

14.15%

Макс. просадка

DFESX:

-68.20%

DEMSX:

-68.86%

Текущая просадка

DFESX:

-0.24%

DEMSX:

-2.85%

Доходность по периодам

С начала года, DFESX показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции DFESX превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 4.53% против 3.74% соответственно.

DFESX

С начала года

8.66%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

8.55%

1 год

8.39%

5 лет

10.69%

10 лет

4.53%

DEMSX

С начала года

5.32%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

6.43%

1 год

4.63%

5 лет

12.01%

10 лет

3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFESX и DEMSX

DFESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.

DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFESX и DEMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFESX
Ранг риск-скорректированной доходности DFESX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFESX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
DEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFESX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFESX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа DEMSX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFESX и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFESX и DEMSX

Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности DEMSX в 3.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.97%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.03%2.05%2.18%2.05%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.12%3.27%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%

Просадки

Сравнение просадок DFESX и DEMSX

Максимальная просадка DFESX за все время составила -68.20%, примерно равная максимальной просадке DEMSX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и DEMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFESX и DEMSX

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DFESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...