PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFESX с DEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFESX с DEMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).

DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DFESX и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFESX и DEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.39%29.95%7.16%14.58%-18.49%4.16%12.99%17.12%-14.87%37.30%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		-0.04%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%

Доходность по периодам

С начала года, DFESX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью -0.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFESX имеют среднегодовую доходность 8.51%, а акции DEMSX немного отстают с 8.18%.

DFESX

1 день
2.23%
1 месяц
-9.17%
С начала года
2.39%
6 месяцев
5.71%
1 год
30.36%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.36%
10 лет*
8.51%

DEMSX

1 день
1.07%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.04%
1 год
19.82%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с AVSEDFESX с FBGRXDFESX с DFCEXDFESX с DGEIXDFESX с FNDEDFESX с FCEEXDFESX с COBYX
Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZDEMSX с VWO

Сравнение комиссий DFESX и DEMSX

DFESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.

DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DFESX vs. DEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFESX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFESXDEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.55

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.02

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.70

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

6.28

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFESX vs. DEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFESX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMSX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFESX и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFESXDEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.55

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Корреляция

Корреляция между DFESX и DEMSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFESX и DEMSX

Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности DEMSX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.68%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.82%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%

Просадки

Сравнение просадок DFESX и DEMSX

Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и DEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFESXDEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-66.70%

+25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-10.30%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-24.40%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-47.28%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-9.35%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-13.67%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.95%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFESX и DEMSX

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что DFESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFESXDEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.19%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.31%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

13.57%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

13.08%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

14.68%

+1.20%