PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFESX с DEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFESX с DEMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFESX (DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio) and DEMSX (DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DFESX returned 11.08%/yr vs 9.34%/yr for DEMSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFESX charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for DEMSX.

Доходность

Сравнение доходности DFESX и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFESX показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции DFESX превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 11.08% против 9.34% соответственно.

DFESX

1 день
-0.63%
1 месяц
7.89%
С начала года
28.15%
6 месяцев
31.14%
1 год
51.80%
3 года*
23.98%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.08%

DEMSX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.81%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.82%
1 год
22.40%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFESX и DEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		28.15%29.95%7.16%14.58%-18.49%4.16%12.99%17.12%-14.87%37.30%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		10.80%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%

Correlation

The correlation between DFESX and DEMSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.94

The correlation between DFESX and DEMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с AVSEDFESX с DFCEXDFESX с FBGRXDFESX с DGEIXDFESX с FCEEXDFESX с COBYXDFESX с FQEMX
Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZDEMSX с VWO

Доходность на риск

DFESX vs. DEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFESX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFESXDEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
1.78

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.48

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.34

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.29

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.93

8.13

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFESX vs. DEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFESX на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа DEMSX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFESX и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFESXDEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

1.78

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DFESX и DEMSX

Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и DEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFESXDEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-66.70%

+25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-10.30%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-17.21%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-24.40%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-47.28%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.49%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-13.60%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.89%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFESX и DEMSX

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что DFESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFESXDEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

4.78%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

11.00%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

13.23%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

13.29%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

14.79%

+1.31%

Сравнение комиссий DFESX и DEMSX

DFESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFESX и DEMSX

Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности DEMSX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.45%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.14%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFESX and DEMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFESX has higher volatility (7.25%) compared to DEMSX (4.78%). In terms of maximum drawdown, DFESX dropped -41.43% vs DEMSX's -66.70%.

DFESX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFESX и DEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор