Сравнение DFESX с DEMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).
DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFESX или DEMSX.
Основные характеристики
| DFESX | DEMSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.00% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 19.78% | 16.80% |
| Дох-ть за 3 года | 1.50% | 2.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.23% | 8.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.61% | 5.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 7.66 | 7.74 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 11.34% |
| Макс. просадка | -65.90% | -66.70% |
| Текущая просадка | -4.05% | -4.00% |
Корреляция
Корреляция между DFESX и DEMSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFESX и DEMSX
С начала года, DFESX показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции DFESX уступали акциям DEMSX по среднегодовой доходности: 4.61% против 5.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFESX и DEMSX
DFESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFESX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFESX и DEMSX
Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DEMSX в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.77% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.03% | 2.05% | 2.18% | 2.05% | 2.00% |
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.11% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок DFESX и DEMSX
Максимальная просадка DFESX за все время составила -65.90%, примерно равная максимальной просадке DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и DEMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFESX и DEMSX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что DFESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.