PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFESX с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFESX с DFCEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).

DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFESX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFESX и DFCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		0.15%29.95%7.16%14.58%-18.49%4.16%12.99%17.12%-14.87%37.30%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		0.90%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%

Доходность по периодам

С начала года, DFESX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFESX имеют среднегодовую доходность 8.27%, а акции DFCEX немного впереди с 8.62%.

DFESX

1 день
-1.08%
1 месяц
-12.17%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.22%
1 год
28.38%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.15%
10 лет*
8.27%

DFCEX

1 день
-0.97%
1 месяц
-11.43%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.73%
1 год
28.56%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с AVSEDFESX с FBGRXDFESX с DGEIXDFESX с FNDEDFESX с COBYXDFESX с FCEEX
Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX

Сравнение комиссий DFESX и DFCEX

DFESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFCEX в 0.40%.

DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Доходность на риск

DFESX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFESX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFESXDFCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.87

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.43

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.12

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

8.20

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFESX vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFESX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCEX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFESX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFESXDFCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между DFESX и DFCEX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFESX и DFCEX

Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности DFCEX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.74%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.91%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%

Просадки

Сравнение просадок DFESX и DFCEX

Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и DFCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFESXDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-64.58%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.12%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-30.05%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-42.33%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-12.12%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-12.70%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.14%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFESX и DFCEX

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что DFESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFESXDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.12%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

10.75%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.12%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

14.32%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

15.76%

+0.10%