Сравнение DFESX с DFCEX
DFESX (DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio) and DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DFESX returned 11.15%/yr vs 11.09%/yr for DFCEX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DFESX charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for DFCEX.
Доходность
Сравнение доходности DFESX и DFCEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFESX показывает доходность 28.96%, что значительно выше, чем у DFCEX с доходностью 25.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFESX имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции DFCEX немного отстают с 11.09%.
DFESX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 28.96%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.15%
DFCEX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 25.19%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам DFESX и DFCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 28.96% | 29.95% | 7.16% | 14.58% | -18.49% | 4.16% | 12.99% | 17.12% | -14.87% | 37.30% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 25.19% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
Correlation
The correlation between DFESX and DFCEX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 1.00 |
The correlation between DFESX and DFCEX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFESX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск
DFESX
DFCEX
Сравнение DFESX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFESX | DFCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.62 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 4.15 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 16.47 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFESX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 3.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DFESX и DFCEX
Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и DFCEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFESX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.43% | -64.58% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.12% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -16.74% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -30.05% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -42.33% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -12.61% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.04% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFESX и DFCEX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что DFESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFESX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 6.43% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 13.07% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 15.15% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 14.70% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 15.93% | +0.17% |
Сравнение комиссий DFESX и DFCEX
DFESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFCEX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFESX и DFCEX
Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности DFCEX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.35% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.13% | 2.59% | 3.15% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.04% | 2.05% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DFESX and DFCEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFESX has higher volatility (7.18%) compared to DFCEX (6.43%). In terms of maximum drawdown, DFESX dropped -41.43% vs DFCEX's -64.58%.
DFESX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFESX и DFCEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор