PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFESX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFESX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DFESX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFESX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.39%29.95%7.16%14.58%-18.49%4.16%12.99%17.12%-14.87%37.30%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, DFESX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции DFESX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 8.51% против 3.93% соответственно.

DFESX

1 день
2.23%
1 месяц
-9.17%
С начала года
2.39%
6 месяцев
5.71%
1 год
30.36%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.36%
10 лет*
8.51%

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с AVSEDFESX с FBGRXDFESX с DFCEXDFESX с DGEIXDFESX с FNDEDFESX с FCEEX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DEMIXCOBYX с SIEMXCOBYX с PEMYXCOBYX с MADCX

Сравнение комиссий DFESX и COBYX

DFESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DFESX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFESX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFESXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.62

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.92

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.05

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

3.15

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFESX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFESX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFESX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFESXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.62

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFESX и COBYX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFESX и COBYX

Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.68%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFESX и COBYX

Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFESXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-34.18%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-8.95%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-17.10%

-15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-34.18%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-6.21%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-6.86%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.99%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFESX и COBYX

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DFESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFESXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.20%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

8.42%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

14.59%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

13.98%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

13.55%

+2.33%