Сравнение DGCFX с DFVEX
DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) and DFVEX (DFA U.S. Vector Equity Fund) are both mutual funds - DGCFX is a Global Bonds fund managed by Dimensional, while DFVEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DGCFX returned 0.73%/yr vs 10.49%/yr for DFVEX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DGCFX charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for DFVEX.
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и DFVEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у DFVEX с доходностью 12.07%.
DGCFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
DFVEX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 12.07%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам DGCFX и DFVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 1.34% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 12.07% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -10.92% |
Correlation
The correlation between DGCFX and DFVEX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.07 |
Over the past year, DGCFX and DFVEX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCFX vs. DFVEX — Ранг доходности на риск
DGCFX
DFVEX
Сравнение DGCFX c DFVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCFX | DFVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.59 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 14.75 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCFX | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.49 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.58 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и DFVEX
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и DFVEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCFX | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -62.71% | +40.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -8.45% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -21.20% | +17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -21.20% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -9.12% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.04% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и DFVEX
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.41%, в то время как у DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCFX | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.96% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 8.97% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 12.18% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 18.22% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 20.15% | -15.23% |
Сравнение комиссий DGCFX и DFVEX
DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFVEX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и DFVEX
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности DFVEX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.07% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.75% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGCFX and DFVEX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFVEX has higher volatility (2.96%) compared to DGCFX (1.41%). In terms of maximum drawdown, DGCFX dropped -21.77% vs DFVEX's -62.71%.
DFVEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGCFX и DFVEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор