Сравнение DGCB с DFEV
DGCB (Dimensional Global Credit ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - DGCB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DGCB returned 5.58% vs 54.16% for DFEV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DGCB charges 0.20%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.
Доходность
Сравнение доходности DGCB и DFEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 28.33%.
DGCB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEV
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 28.33%
- 6 месяцев
- 31.31%
- 1 год
- 54.16%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGCB и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 1.40% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 28.33% | 32.54% | 7.26% | 8.27% |
Correlation
The correlation between DGCB and DFEV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.29 |
The correlation between DGCB and DFEV shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCB vs. DFEV — Ранг доходности на риск
DGCB
DFEV
Сравнение DGCB c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCB | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.57 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.79 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 18.05 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCB | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 3.14 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.10 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DGCB и DFEV
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и DFEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCB | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -18.49% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -11.35% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -2.22% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -4.65% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.01% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и DFEV
Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 1.46%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCB | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 7.51% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 14.89% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 17.35% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 16.42% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 16.42% | -11.61% |
Сравнение комиссий DGCB и DFEV
DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и DFEV
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DFEV в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.04% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 3.22% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGCB and DFEV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEV has higher volatility (7.51%) compared to DGCB (1.46%). In terms of maximum drawdown, DGCB dropped -3.50% vs DFEV's -18.49%.
On 1-year performance, DFEV leads with 54.16% vs 5.58% for DGCB. On fees, DGCB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DGCB has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEV has performed better with a 54.16% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGCB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.
DGCB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.04% for DFEV.
DGCB is categorized as Global Bonds, while DFEV is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.20% for DGCB and 0.43% for DFEV.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGCB и DFEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор