Сравнение DGCB с BNDX
DGCB (Dimensional Global Credit ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both Global Bonds funds. DGCB is actively managed, while BNDX is passively managed. Over the past year, DGCB returned 5.58% vs 1.86% for BNDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DGCB charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности DGCB и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.64%.
DGCB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам DGCB и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 1.40% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.64% | 2.86% | 3.57% | 4.81% |
Correlation
The correlation between DGCB and BNDX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between DGCB and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCB vs. BNDX — Ранг доходности на риск
DGCB
BNDX
Сравнение DGCB c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCB | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.64 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 1.82 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCB | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.55 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.61 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок DGCB и BNDX
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCB | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -16.23% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.93% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.39% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -3.08% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.03% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и BNDX
Текущая волатильность для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что DGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCB | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.57% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 2.91% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 3.43% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 4.88% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 4.09% | +0.72% |
Сравнение комиссий DGCB и BNDX
DGCB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и BNDX
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BNDX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.49% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 3.22% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGCB and BNDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDX has higher volatility (1.57%) compared to DGCB (1.46%). In terms of maximum drawdown, DGCB dropped -3.50% vs BNDX's -16.23%.
On 1-year performance, DGCB leads with 5.58% vs 1.86% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DGCB has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGCB has performed better with a 5.58% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for DGCB.
BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.22% for DGCB.
They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for DGCB and 0.07% for BNDX.
DGCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGCB и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор