Сравнение DGCB с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
DGCB и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCB и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCB и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | -0.05% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 4.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%.
DGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCB и BNDX
DGCB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGCB vs. BNDX — Ранг доходности на риск
DGCB
BNDX
Сравнение DGCB c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCB | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.85 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.19 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.01 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 4.10 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCB | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.85 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.61 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между DGCB и BNDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и BNDX
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.85% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок DGCB и BNDX
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCB | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -16.23% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.93% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.99% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -3.10% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.72% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и BNDX
Dimensional Global Credit ETF (DGCB) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что DGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCB | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.74% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.29% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.21% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.81% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.05% | +0.77% |