Сравнение DGBEX с DFLVX
DGBEX (DFA Global Social Core Equity Portfolio) and DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) are both mutual funds - DGBEX is a Global Equities fund managed by Dimensional, while DFLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DGBEX returned 11.40%/yr vs 12.35%/yr for DFLVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DGBEX charges 0.34%/yr vs 0.22%/yr for DFLVX.
Доходность
Сравнение доходности DGBEX и DFLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGBEX показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 17.33%.
DGBEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
DFLVX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.33%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам DGBEX и DFLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGBEX DFA Global Social Core Equity Portfolio | 13.34% | 22.39% | 15.72% | 22.33% | -17.76% | 20.94% | 12.88% | 3.93% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 17.33% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 3.19% |
Correlation
The correlation between DGBEX and DFLVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between DGBEX and DFLVX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGBEX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск
DGBEX
DFLVX
Сравнение DGBEX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGBEX | DFLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 5.22 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 19.08 | -8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGBEX и DFLVX
Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и DFLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGBEX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -65.65% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -5.86% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -16.64% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -19.83% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.11% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -8.45% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.60% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGBEX и DFLVX
DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что DGBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGBEX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.57% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 8.26% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 11.20% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 15.82% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 18.28% | +1.06% |
Сравнение комиссий DGBEX и DFLVX
DGBEX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGBEX и DFLVX
Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности DFLVX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.45% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
DGBEX DFA Global Social Core Equity Portfolio | 1.50% | 1.50% | 2.73% | 1.85% | 1.79% | 2.81% | 2.24% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGBEX and DFLVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGBEX has higher volatility (3.91%) compared to DFLVX (2.57%). In terms of maximum drawdown, DGBEX dropped -37.83% vs DFLVX's -65.65%.
DFLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGBEX и DFLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор