Сравнение DGAGX с BLUEX
DGAGX (BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DGAGX returned 12.65%/yr vs 9.42%/yr for BLUEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGAGX charges 0.88%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности DGAGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGAGX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции DGAGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 12.65% против 9.42% соответственно.
DGAGX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 5.10%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 12.65%
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам DGAGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGAGX BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. | 5.10% | 10.14% | 12.35% | 21.37% | -17.86% | 27.10% | 23.96% | 35.22% | -6.59% | 26.60% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between DGAGX and BLUEX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1991 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between DGAGX and BLUEX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGAGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
DGAGX
BLUEX
Сравнение DGAGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGAGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.35 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.78 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGAGX и BLUEX
Максимальная просадка DGAGX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGAGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -54.27% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.19% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -12.19% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -21.87% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.99% | -29.06% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -6.08% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -13.34% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 5.49% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGAGX и BLUEX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что DGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGAGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.85% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 8.75% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 10.79% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 10.80% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.55% | +1.23% |
Сравнение комиссий DGAGX и BLUEX
DGAGX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGAGX и BLUEX
Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.12%, что больше доходности BLUEX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
DGAGX BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. | 19.12% | 21.12% | 17.23% | 7.44% | 9.16% | 3.91% | 5.29% | 10.52% | 21.70% | 16.17% | 27.17% | 31.89% |
Часто задаваемые вопросы
DGAGX and BLUEX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGAGX has higher volatility (4.34%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, DGAGX dropped -48.80% vs BLUEX's -54.27%.
DGAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGAGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор