Сравнение DG с STZ
DG (Dollar General Corporation) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DG in Discount Stores, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции DG превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 2.93% против 0.71% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам DG и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between DG and STZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
STZ:
$24.46B
DG:
$7.07
STZ:
$11.23
DG:
15.10
STZ:
12.54
DG:
0.55
STZ:
2.69
DG:
2.68
STZ:
2.92
DG:
$43.08B
STZ:
$9.14B
DG:
$13.28B
STZ:
$4.71B
DG:
$3.06B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. STZ — Ранг доходности на риск
DG
STZ
Сравнение DG c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.60 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.07 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.53 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.03 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DG и STZ
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -67.39% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -26.51% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -51.28% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -51.28% | -21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -53.53% | -19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -45.54% | -10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -16.58% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 14.89% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и STZ
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 8.70% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 23.49% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 29.97% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 24.50% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 26.94% | +4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и STZ
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и STZ
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
DG and STZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs STZ's -67.39%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор