Сравнение DG с PEG
DG (Dollar General Corporation) and PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, DG returned 3.75%/yr vs 9.71%/yr for PEG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и PEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у PEG с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям PEG по среднегодовой доходности: 3.75% против 9.71% соответственно.
DG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- -8.59%
- 5 лет*
- -9.88%
- 10 лет*
- 3.75%
PEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам DG и PEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -12.75% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.92% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
Correlation
The correlation between DG and PEG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
DG:
$7.07
PEG:
$6.03
DG:
16.23
PEG:
13.22
DG:
0.59
PEG:
2.34
DG:
$43.08B
PEG:
$12.79B
DG:
$13.28B
PEG:
$10.19B
DG:
$3.06B
PEG:
$4.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. PEG — Ранг доходности на риск
DG
PEG
Сравнение DG c PEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DG | PEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.07 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 0.12 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DG и PEG
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и PEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -54.32% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -13.15% | -21.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -17.17% | -41.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -27.29% | -45.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -40.78% | -31.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | -10.88% | -41.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.84% | -11.16% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.72% | 7.98% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и PEG
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 5.87% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 13.78% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 18.83% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.07% | 20.46% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 21.96% | +9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и PEG
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PEG в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.06% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и PEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Public Service Enterprise Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и PEG
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
DG and PEG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (10.71%) compared to PEG (5.87%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs PEG's -54.32%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и PEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор