Сравнение DG с MSFT
DG (Dollar General Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DG returned 3.18%/yr vs 24.38%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DG показывает доходность -16.87%, а MSFT немного выше – -16.21%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 3.18% против 24.38% соответственно.
DG
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -16.87%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- -8.70%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- 3.18%
MSFT
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -17.64%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам DG и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -16.87% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.21% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between DG and MSFT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.22 |
The correlation between DG and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DG:
$24.23B
MSFT:
$3.00T
DG:
$7.07
MSFT:
$16.79
DG:
15.46
MSFT:
24.03
DG:
0.56
MSFT:
9.45
DG:
2.74
MSFT:
7.25
DG:
$43.08B
MSFT:
$318.27B
DG:
$13.28B
MSFT:
$217.41B
DG:
$3.06B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DG
MSFT
Сравнение DG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.41 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.86 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.55 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.39 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.90 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.75 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DG и MSFT
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -69.38% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -33.91% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -33.91% | -24.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -37.15% | -35.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -37.15% | -35.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.05% | -25.11% | -29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -21.78% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 16.21% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и MSFT
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 10.36% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.41% | 22.43% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.59% | 25.34% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 26.65% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.56% | 27.07% | +4.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и MSFT
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.16% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и MSFT
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
DG and MSFT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.25%) compared to MSFT (10.36%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs MSFT's -69.38%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор