Сравнение DG с MNST
DG (Dollar General Corporation) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DG in Discount Stores, MNST in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs 13.21%/yr for MNST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 2.93% против 13.21% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам DG и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between DG and MNST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.27 |
The correlation between DG and MNST shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
MNST:
$87.43B
DG:
$7.07
MNST:
$2.06
DG:
15.10
MNST:
42.93
DG:
0.55
MNST:
9.92
DG:
2.68
MNST:
10.02
DG:
$43.08B
MNST:
$8.79B
DG:
$13.28B
MNST:
$4.88B
DG:
$3.06B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. MNST — Ранг доходности на риск
DG
MNST
Сравнение DG c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.24 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 6.37 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.51 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.56 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.51 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DG и MNST
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, примерно равная максимальной просадке MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -69.17% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -17.70% | -16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -26.04% | -32.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -26.62% | -45.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -30.42% | -42.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -1.21% | -54.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -20.67% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 6.22% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и MNST
Dollar General Corporation (DG) и Monster Beverage Corporation (MNST) имеют волатильность 13.21% и 13.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 13.62% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 19.93% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 26.41% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 24.59% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 26.25% | +5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и MNST
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и MNST
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
DG and MNST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to DG (13.21%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор