Сравнение DG с CHD
DG (Dollar General Corporation) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DG in Discount Stores, CHD in Household & Personal Products. Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs 8.07%/yr for CHD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: 2.93% против 8.07% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам DG и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between DG and CHD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
CHD:
$22.70B
DG:
$7.07
CHD:
$3.02
DG:
15.10
CHD:
31.57
DG:
0.55
CHD:
3.73
DG:
2.68
CHD:
5.42
DG:
$43.08B
CHD:
$6.21B
DG:
$13.28B
CHD:
$2.80B
DG:
$3.06B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. CHD — Ранг доходности на риск
DG
CHD
Сравнение DG c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.14 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.26 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.18 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.37 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DG и CHD
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -51.52% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -17.41% | -17.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -27.28% | -31.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -31.72% | -40.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -31.72% | -40.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -14.39% | -41.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -12.01% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 9.51% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и CHD
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 8.06% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 16.21% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 21.90% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 20.64% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 21.84% | +9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и CHD
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности CHD в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и CHD
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
DG and CHD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to CHD (8.06%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор