PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFYGX с UUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFYGX с UUSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX).

DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и UUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFYGX и UUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		0.30%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.78%3.00%4.37%1.58%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у UUSTX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям UUSTX по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.91% соответственно.

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%

UUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two-Year Government Portfolio

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с DFYGX:
DFYGX с CULAXDFYGX с CUSDXDFYGX с PIASXDFYGX с BBBIXDFYGX с FAPGXDFYGX с PRTBXDFYGX с SADIX
Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с QDVE.DEUUSTX с FTHRXUUSTX с USAUXUUSTX с USCRXUUSTX с NUSFXUUSTX с TMPFXUUSTX с BUBIX

Сравнение комиссий DFYGX и UUSTX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UUSTX в 0.62%.

UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio

Доходность на риск

DFYGX vs. UUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c UUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFYGXUUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.86

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

8.47

-5.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.66

2.73

+0.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

7.72

-5.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

30.57

-25.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFYGX vs. UUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UUSTX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и UUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFYGXUUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

2.28

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

1.95

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

1.79

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFYGX и UUSTX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и UUSTX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности UUSTX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.30%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и UUSTX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки UUSTX в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и UUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFYGXUUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-7.34%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.59%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

-2.53%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

-7.34%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.27%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.15%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и UUSTX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFYGXUUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.27%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

1.07%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

1.51%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

1.48%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

1.49%

-0.50%