Сравнение DFYGX с USIAX
DFYGX (DFA Two-Year Government Portfolio) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFYGX charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 1.43%
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFYGX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.00% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between DFYGX and USIAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFYGX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
DFYGX
USIAX
Сравнение DFYGX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 10.15 | -8.30 |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и USIAX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки USIAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFYGX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | 0.00% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFYGX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 2.58% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.24% | 2.58% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 2.58% | -1.58% |
Сравнение комиссий DFYGX и USIAX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и USIAX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности USIAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.80% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFYGX and USIAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFYGX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор