PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFYGX с USIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и USIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFYGX и USIAX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.17%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund
0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.84%1.28%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у USIAX с доходностью 0.13%.


DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Government Portfolio

UBS Ultra Short Income Fund

Сравнение комиссий DFYGX и USIAX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USIAX в 0.35%.


Доходность на риск

DFYGX vs. USIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c USIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFYGXUSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.37

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

4.85

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.66

2.99

+0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

4.78

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

45.29

-39.99

DFYGX vs. USIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и USIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFYGXUSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

0.50

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

0.46

+1.39

Корреляция

Корреляция между DFYGX и USIAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и USIAX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности USIAX в 3.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund
3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и USIAX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки USIAX в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и USIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFYGXUSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-4.88%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.81%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

-4.88%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.22%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.09%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и USIAX

DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFYGXUSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.14%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

0.86%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

1.65%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

5.63%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

4.50%

-3.51%