Сравнение DFYGX с USIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и USIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и USIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.17% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.13% | 4.54% | 5.35% | 4.47% | -0.38% | -0.18% | 0.84% | 1.28% | -0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у USIAX с доходностью 0.13%.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и USIAX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USIAX в 0.35%.
Доходность на риск
DFYGX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
DFYGX
USIAX
Сравнение DFYGX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.37 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 4.85 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 2.99 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.78 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 45.29 | -39.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 0.50 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.46 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и USIAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и USIAX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности USIAX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 3.63% | 4.43% | 5.10% | 3.74% | 1.44% | 0.12% | 0.93% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и USIAX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки USIAX в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и USIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -4.88% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.81% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -4.88% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.22% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.09% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и USIAX
DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.14% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.86% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.65% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 5.63% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 4.50% | -3.51% |