Сравнение DFYGX с TSDUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и TSDUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и TSDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 0.25% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.11% | 2.06% | 2.65% | 1.64% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у TSDUX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям TSDUX по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.58% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
TSDUX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и TSDUX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TSDUX в 0.62%.
Доходность на риск
DFYGX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск
DFYGX
TSDUX
Сравнение DFYGX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | TSDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.65 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.29 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.62 | +2.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.85 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 17.51 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.65 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 2.87 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 2.39 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 2.38 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и TSDUX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и TSDUX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности TSDUX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.11% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и TSDUX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и TSDUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -3.94% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.72% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -1.72% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -3.94% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.19% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.16% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и TSDUX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.39% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.80% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.56% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.11% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.10% | -0.11% |